马尔可夫过程& Your Investments

未来行为不完全取决于过去行为的过程称为马尔可夫过程。

它表明在给定当前状态的情况下,未来独立于过去。诸如流行病,交通流量或经济行为的随机过程被认为是马尔可夫过程。

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必读– 让’不相信预测

马尔可夫过程 

蛇和梯子游戏或其他任何游戏,其移动完全由骰子决定,当前状态是马尔可夫过程。

这与二十一点之类的纸牌游戏相反,在纸牌游戏中,纸牌代表‘memory’ of the past moves.

若要查看差异,请考虑在每个游戏中发生特定事件的概率。 在蛇和梯子中,棋盘的下一个状态不取决于过去的状态,而取决于当前状态和骰子的掷骰。它没有’取决于事物如何达到当前状态。

但是在二十一点这样的游戏中,玩家可以通过记住已经显示过哪些牌来获得收益。因此游戏的下一个状态或回合并不独立于过去的状态。二十一点不是马尔可夫过程。

从数学上讲,马尔可夫过程是一系列事件,这些事件具有状态的概率较高,从一个状态移动到下一个状态的概率取决于当前状态,而不取决于过去的状态。

读– 财务计划最大的问题

可以使用马尔可夫过程来预测股票价格吗?

您必须确定一个会影响价格的变量,并将概率添加到可以与价格关联的事件中。这些事件通常是–‘Price goes up’, ‘Price goes down’ and ‘价格保持不变’.

然后,为已知变量的不同值创建不同事件的概率值矩阵。然后,人们可以计算出价格走势中发生的可能性。

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假设的例子– 维基百科

也可以将称为隐马尔可夫过程的马尔可夫过程变化应用于股价和 共同基金 资产净值。

许多白皮书得出的结论是,在世界各地的不同证券交易所中,隐马尔可夫模型可用于预测股票价格…该模型是马尔可夫过程的扩展,得出的结论是,给定某些经济指标的价值概率和股票的当前价格,可以确定该股票的下一个价值。不必使用旧值。

例如, 为了找到未来的股票价格,确定对股票价格影响最大的经济变量–例如指数值,通货膨胀,波动率指数和平均生产数字。确定这些期望值。查看历史数据,以检查价值相似时的股票表现。您可以找到类似情况下股票表现的可能性。

检查一下– 远离太多新闻

研究表明,股票价格的波动不是随机的,而是遵循一定的规律的,这可以通过马尔可夫模型找到。

预测股市走势并不容易。数学模型给出正确预测的可能性更高。但是他们可能会出错。投资时务必小心 公平资产,并进行适当的研究和分析。

此帖子由Vidya撰写。

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